靜宜大學財務金融系助理教授 

經歷｜業界

日和勝先進科技貿易有限公司 負責人

榮譽｜

110學年度績優導師獎

期刊｜國內期刊論文

Chih-Chen Hsu*, An-Sing Chen, and Jing-Wei Li ，2018， Market Equilibrium of Open Market Share Repurchases: Price Information, Market Liquidity and Firms’ Private Information. 財務金融學刊第23卷2期，第1-18頁。 [TSSCI &第八屆聯電經營管理論文獎-優等獎]. 本人為 第一作者、通訊作者.

許志成*、吳庭斌， 2012，Gaussian HJM Model應用於利率價差選擇權近似封閉解研究 ，Journal of the Chinese Statistical Association第50卷1期，第21-47頁。 [EconLit]. 本人為 第一作者、通訊作者.

期刊｜國外期刊論文

Kai-Chieh Chia, Chih-Chen Hsu*, Liang-Tay Lin, and Hsin Hao Tseng (2021). The Identification of Ideal Social Media Influencers: Integrating the Social Capital, Social Exchange, and Social Learning Theories. Journal of Electronic Commerce Research., 22(1), 2021. (SSCI) [Corresponding Author].

Chih-Chen Hsu*, Chung-Gee Lin, and Tsung-Jung Kuo (2020). Pricing of Arithmetic Asian Options Under Stochastic Volatility Dynamics: Overcoming the Risks of High-Frequency Trading. Mathematics. 8(12), 2020. (SCIE) [First Author].

Chih-Chen Hsu*, An-Sing Chen, Shih-Kuei Lin, and Ting-Fu Chen (2016). The affine styled-facts price dynamics for the natural gas: evidence from daily returns and option prices. Review of Quantitative Finance and Accounting. (科技部財務金融期刊A-期刊) [First and Corresponding Author].

Chih-Chen Hsu, and Andreas Krause (2016, Jan). The Optimal Timing of Open Market Stock Repurchases. Emerging Markets Finance and Trade (EMFT) , 52 (4),  2020. (SSCI) 本人為第一作者、通訊作者. Hsu, Chih-Chen*, C. Edward Wang, and Chih-Yueh Huang (2015, Dec). Hedging in an Asymmetrical Freight Market. International Journal of Information and Management Sciences, 26 (4)，2015. (TSSCI) [First and Corresponding Author].

Chih-Chen Hsu* Shih-Kuei Lin Ting-Fu Chen (2014, Jun). Pricing and Hedging European Energy Futures Options: A Case Study of WTI Oil Futures Options. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43 (3), 317-355. (SSCI). [First and Corresponding Author].

研究｜研討會論文

Hsu, Chih-Chen*, Dai Tian-Shyr Dai, and Min Teh Yu, 2015, Using Least Square Monte Carlo Simulation to Price Energy Swing Options under Stochastic Volatility and Jump Risks,臺灣財務金融學會年會暨國際研討會.

許志成*、陳安行、黃茂畯, 2013, WTI 原油價格動態典型現象研究： 每日報酬、真實波動度與期貨價格之論證 。台灣財務金融學會年會暨國際研討會，國立雲林科技大學。

許志成*、陳安行、李竟維, 2013, 公開市場股票購回均衡模型研究:價格資訊、市場流動性與公司資訊價值。台灣財務金融學會年會暨國際研討會，國立雲林科技大學。

許志成*、陳瑞祥、俞明德, 2013, Valuation of Catastrophe Equity Puts with Cat Bonds. 2013台灣風險與保險學會年會暨國際學術研討會, 國立高雄第一科技大學。

研究｜國科會研究計畫

定時時制及半觸動號誌控制策略之比較分析(計畫共同主持人) MOST 102-2221-E-035-053-

公車捷運系統優先號誌研擬與績效評估指標建立-以臺中市為例(計畫共同主持人) MOST 101-2221-E-035-066-

油輪運費價差選擇權評價研究─Gaussian HJM 模型的應用(計畫主持人)MOST 100-2410-H-194-026-

計畫｜產學計畫

許志成，2022年，「台灣網通產業研究調查」，松祐(股份)有限公司，計畫主持人，計畫編號：研產字第 112005F 號

許志成，2023年，「112年臺中國際機場旅客滿意度及機關內部員工滿意度問卷調查」，協同主持人，計畫編號：研產字第 112071B 號

服務｜期刊審稿委員

Journal of Electronic Commerce Research(SSCI)-審稿委員

Habitat International(SSCI)-審稿委員

International Review of Financial Analysis(SSCI)-審稿委員

International Journal of Information and Management Sciences審稿委員

應用經濟論叢(TSSCI)-審稿委員

交大管理學報審稿(TSSCI)-審稿委員

經濟論文(TSSCI)-審稿委員

運輸學刊(TSSCI)-審稿委員